I- LES GRANDS PRINCIPES BÂLE II
‐ Présentation, généralité et enjeu
‐ Typologie des facteurs de risques bâlois
‐ Les trois piliers
‐ Les méthodes
‐ Les notions de base : défaut Bâle II, PD, LGD, EAD, Pertes attendus, Pertes inattendues.
‐ Conditions de reconnaissance des modèles internes : échelle de notation, profondeur des statistiques, back testing, use test
II- BÂLE II ET LE RISQUE DE CREDIT
‐ Rappel et définition du risque de contreparties
‐ Apport de la nouvelle réglementation
‐ Appréhension des méthodes et les agences de notation
‐ Gérer le risque de crédit : technique de couverture
‐ Paramètres bâlois et garanties : classification
Exercices : affectation dans les portefeuilles bâlois
III- MODELISER LES RISQUES DE CREDITS
‐ Méthodes standards
‐ Méthodes avancées
‐ Principaux modèles existants : CreditMetrics, Km
Exercices : calcul des paramètres Bâle II sur un cas réel
Conclusion : Bâle II et la crise
