I- LES GRANDS PRINCIPES BÂLE II
Genèse de la réglementation
- Comité de Bâle et instance de réglementations nationales
- Principales dates
Introduction
- Bâle I et ratio Cooke
- De Bâle I à Bâle II, l’objectif de la réforme
- Les approches Bâloises du risque :
‐risque de contrepartie,
‐risque opérationnel et
‐risque de marché
‐ Les trois piliers Bâle II
‐ Le ratio de solvabilité Bâle II
II- LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT
Paramètres Bâlois et mesures de risques crédits
- Les quatre indicateurs : Pd, LGD, EAD, CCF
- Les pertes attendues et les pertes exceptionnelles EL et UL
- Les méthodes
‐Présentation des méthodes de calcul de risque
‐Approche standard
‐Approche IRB : Principes généraux
Exercices : méthodologie de calcul du risque de contrepartie
‐Approche standard : exemples et Illustrations
‐Approche IRB : exemples et illustrations
Conclusion : Bâle II dans un contexte de crise
