Jour 1 : Finance Islamique: les risques et leurs gestions.
Introduction à la Finance Islamique:
- Historique et évolution de la Finance Islamique
- Le développement de l’industrie financière et de la banque Islamique.
Les fondements de la finance Islamique:
- l’interdiction de l’intérêt « Riba »
- l’interdiction du « Gharar »
- les autres formes d’interdictions
- Les produits Islamiques de financement participatifs (Mudaraba, Musharaka).
- Les instruments de dettes (Murabaha, Salam, Istisna, Sukuk) et quasi-dettes (Ijara)
Les différents risques en finance islamique et les techniques de couverture:
- Les types de risque:
- risque de crédit
- risque de marché
- risque de liquidité
- risque opérationnel
- risque de déplacement et autres catégories de risque
- Les risques communs des institutions financières conventionnelles et Islamiques.
- Les modes de couverture
Jour 2 : Gestion des risques des fonds islamiques, en gestion d’actifs et Sharia compliance.
- Produits d’investissement islamiques: Risk reward profile
- Risque de Sharia non-compliance
- Le processus de sélection de titres:
- les filtres sectoriels
- les filtres financiers
- Performance de fonds Islamiques: gestion du risque de marché de portefeuilles et fonds actions:
- les indices Islamiques
- gestion du risque de marché: performance des fonds et contrôle de volatilité
- protection de portefeuilles
- protection de capital des fonds equity
- Etude de cas pratiques
