I- LES GRANDS PRINCIPES BÂLE II

Genèse de la réglementation

• Comité de Bâle et instance de réglementations nationales
  
• Principales dates

Introduction

• Bâle I et ratio Cooke
  
• De Bâle I à Bâle II, l’objectif de la réforme
  
• Les approches Bâloises du risque :
  

1. risque de contrepartie,
   
2. risque opérationnel et
   
3. risque de marché
   

• Les trois piliers Bâle II
  
• Le ratio de solvabilité Bâle II

II- LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT

Paramètres Bâlois et mesures de risques crédits

• Les quatre indicateurs : Pd, LGD, EAD, CCF
  
• Les pertes attendues et les pertes exceptionnelles EL et UL
  
• Les méthodes
  

1. Présentation des méthodes de calcul de risque
   
2. Approche standard
   
3. Approche IRB : Principes généraux

Exercices :

• méthodologie de calcul du risque de contrepartie
  
• Approche standard : exemples et Illustrations
  
• Approche IRB : exemples et illustrations

Conclusion : Bâle II dans un contexte de crise

• 12, 18 et 26 juin
• 3, 10, 17, 24 juillet
• 21 Août
• 4 et 18 Septembre
• 2, 16 et 30 Octobre
• 13 et 27 Novembre