I- LES GRANDS PRINCIPES BÂLE II
- Présentation, généralité et enjeu
- Typologie des facteurs de risques bâlois
- Les trois piliers
- Les méthodes
- Les notions de base : défaut Bâle II, PD, LGD, EAD, Pertes attendus, Pertes inattendues.
- Conditions de reconnaissance des modèles internes : échelle de notation, profondeur des statistiques, back testing, use test
II- BÂLE II ET LE RISQUE DE CREDIT
- Rappel et définition du risque de contreparties
- Apport de la nouvelle réglementation
- Appréhension des méthodes et les agences de notation
- Gérer le risque de crédit : technique de couverture
- Paramètres bâlois et garanties : classification
Exercices : affectation dans les portefeuilles bâlois
III- MODELISER LES RISQUES DE CREDITS
- Méthodes standards
- Méthodes avancées
- Principaux modèles existants : CreditMetrics, Km
Exercices : calcul des paramètres Bâle II sur un cas réel
Conclusion : Bâle II et la crise
